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1，有效久期跟基点价值什么关系

基点价值=债券(组合)价值*有效久期*0.01%注：久期本身就是利率或债券到期收益率单位变动时对于债券价格变化多少个百分点的近似值，而对于收益率或利率来说，一个基点就相当于0.01%
实际上久期就是债券每变动1%的收益率时债券价格变动多少个百分点的近似值(例如久期是3，那么价格变动为3%)。基点实际上是100个基点等于1%的收益率。该债券组合的基点价值=100万元*1%/100+350万元*2%/100+200万元*4%/100=1600元故此是选a

有效久期跟基点价值什么关系

2，若组合的基点价值为32000希望将基点价值降至20000国债期货合

C.卖出11手国债期货(20000-32000)/1100=-11
那是因为3个月期(注：13周相当于3个月)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率，而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化贴现率*3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。

若组合的基点价值为32000希望将基点价值降至20000国债期货合

3，期货 基点 合约价值怎么算

图看不清楚，基点是两个合约之间的价差；合约价值是：价格*合约单位或者每手保证金处以保证金比例。
那是因为3个月期(注：13周相当于3个月)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率，而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化贴现率*3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。

期货 基点 合约价值怎么算

4，汇率中的一个基点代表多少

基点，即basic point，是市场约定俗成的一种对价格变动的表达方式，不同货币汇率基点代表的价格变动不同，通常是指汇率的最后一位数，是汇率变动的最小单位。例如，EUR/USD的汇率是1.1250，“上升一个基点”代表汇率从1.1250上升到1.1251。 如您有进一步了解专业金融市场本外币资产配置方案，随时享受交易、行情、咨询、策略、金融日历等众多金融服务，可在应用商城搜索并下载“E融汇”，即可享受全方位个人资产管理优质服务体验。
按市场惯例，外汇汇率的标价通常由5位有效数字组成，从右边向左边数过去，第一位称为“×个基点”，它是汇率变动的最小单位；第二位称为“×十个基点”，如此类推。（来源：中国人民银行）

5，债券组合基点价值计算

我认为是这么计算的，此组合总头寸数量为1150+2350+3200＝6700万元，债券A、B、C分别占比为：0.1716、0.3508、0.4776。所以组合久期为：0.1716*3+0.3508*5+0.4776*5＝4.657。则一个基点的价值为：4.657*6700/10000＝3.12万元。
你的题干里1150里的第一个1应该是债券序号，其他两处同理，前面的兄弟算法没错
先计算组合的久期：600/1000*1+200/1000*2+200/1000*4=1.8基点价值=1.8*1000/10000*10000=1800元（单位是万元 所以除以10000后再乘以10000）
若变化一个基点，债券A的价值变化=1150*3*0.0001=0.345万元债券B的价值变化=2350*5*0.0001=1.175万元债券C的价值变化=3200*5*0.0001=1.6万元所以整个组合的基点价值变化就是上面三个的总和，利率每变化一个基点，债券组合价值变化为3.12万元。

6，什么是债券的久期修正久期和基点价值

久期又名麦考利久期，指的是债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。简单说，就是我买了一个债券要多长时间还完，久期可以告诉我们。久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性。修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例。这种比例关系是一种近似的比例关系，以债券的到期收益率很小为前提。是在考虑了收益率的基础上对麦考利久期进行的修正，是债券价格对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。基点价格值是指到期收益率变化一个基点，也就是0.01个百分点时，债券价格的变动值。基点价格值是价格变化的绝对值。扩展资料:久期是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。久期是考虑了债券现金流现值的因素后测算的债券实际到期日。价格与收益率之间是一个非线性关系。但是在价格变动不大时，这个非线性关系可以近似地看成一个线性关系。也就是说，价格与收益率的变化幅度是成反比的。值得注意的是，对于不同的债券，在不同的日期，这个反比的比率是不相同的。参考资料来源:百度百科_久期 百度百科一修正久期 百度百科一Basis Point
久期是一种以现金流量的相对现值为权重的加权平均到期期限。从货币的时间价值角度来看，债券久期计算的是收回债券投资所需要的时间。修正久期是基于时间价值因素对久期的动态调整，它主要用于估算在收益率微小变化时对应的债券价值变化。基点价值（DV01）是指当收益率变动1个基点（0.01%）时债券价格的变化量。
先计算组合的久期：600/1000*1+200/1000*2+200/1000*4=1.8基点价值=1.8*1000/10000*10000=1800元（单位是万元 所以除以10000后再乘以10000）

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